Ohlc Data Forex Factory

Estou tentando obter estatísticas sobre um valor de semanas de dados de uma série de tempo que só tem valores diários. Alguém pode explicar como passar corretamente os valores semanais para ddply (ou usar outro método) para obter resultados que se parecem abaixo de GOAL durante a primeira semana completa (19 a 25 de segunda a domingo): data é o primeiro dia da semana ( Sempre uma segunda-feira) Uma semana é de 7 dias (de segunda a domingo) Aberto é o preço no primeiro dia da semana Alto é o preço mais alto da semana Baixo é o preço mais baixo da semana Fechar é o último preço da semana Solicitado 27 de maio 16 às 14: 04 Mercado Forex O mercado forex é um mercado OTC (over-the-counter) mundial. Não é negociado em bolsa. Isso significa que os negócios são acordos bilaterais entre partes que não são obrigadas a registrar suas transações com qualquer agência central. Por esse motivo, não pode haver informações exaustivas de transações ou volumes sobre o mercado cambial (e, portanto, não oferecemos dados de transações). O mercado forex é, no entanto, um estratagema caracterizada pela publicação de cotações por fabricantes de mercado que contribuem com essa informação para organizações que a disseminam globalmente. Essas citações BidAsk representam o nexo desta evolução dos mercados. É comum considerar o preço médio entre Bid e Ask como um proxy razoável para o preço da transação. Como as citações não são vinculativas, a ocorrência de cotações frívolas ou ruins deve ser tratada através da tecnologia de filtragem. Esta questão é particularmente aguda ao usar dados de alta freqüência, em conjunto com indicadores baseados em limites para a tomada de decisões. A Olsen Data é conhecida como fornecedora de dados filtrados de alta freqüência e como fornecedora de tecnologia para o tratamento em tempo real de dados de alta freqüência em todos os tipos de instrumentos. Dados de intervalo Como o nome sugere, os carimbos de horário e os valores associados aos carrapatos de dados de intervalo descrevem um intervalo de tempo. (Isto é conceitualmente diferente de dados interpolados, onde o carimbo de data e os valores descrevem um ponto no tempo). Os tamanhos de intervalo suportados são: 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minutos e diariamente. O horário fornecido representa o fim do intervalo. Os campos associados ao carimbo de data / hora podem ser qualquer construção estatística associada à distribuição de valores qualificados no intervalo. A menos que solicitado especificamente, os intervalos contendo zero tiques (ou seja, distribuições nulas de valores qualificados) são omitidos. Os campos geralmente solicitados são: Abrir: O primeiro valor qualificado da seqüência de dados no intervalo Alto: O valor máximo qualificado no intervalo Baixo: O valor mínimo qualificado no intervalo Fechar: O último valor qualificado no intervalo Quando restrito a estes quatro Campos, os dados de intervalo são frequentemente referidos como dados OHLC. No contexto dos dados de transação OHLC padrão, os valores qualificados são os preços de transação (Tx), e cada datum tem o formato: amp ltTime-stampgt amp ltOpenTxgt amp ltHighTxgt ampltCloseTxgt No contexto de dados padrão da OHLC Quote, há uma pequena complexidade porque Nós temos dois conjuntos de valores qualificados: os preços de lance e os preços de pedidos. Neste caso, cada dado tem a seguinte forma (onde Mid Bid Ask2): ampltTime-stampgt ampltOpenMidgt ampltHighAskgt ampltCloseMidgt Alguns outros campos que podem ser suportados incluem: CloseLI: Usando um valor qualificado interpolado linearmente no horário do intervalo (em vez do Último valor qualificado) OpenLI: Usando um valor qualificado com interpolação linear no cronograma do intervalo anterior (em vez do primeiro valor qualificado) Contagem: Número de tiques no intervalo Open Time-stamp: Relatando o horário de quando o valor Open Ocorreu no intervalo High Time-stamp: Relatando o carimbo de hora de quando o valor alto ocorreu no intervalo Low Time-stamp: Relatando o carimbo de hora de quando o valor baixo ocorreu no intervalo Close Time-Stamp: Relatando o carimbo de hora de Quando o valor de fechamento ocorreu no intervalo aberto para um determinado intervalo é o mesmo que Fechar para o intervalo anterior. Por este motivo, os dados da OHLC que utilizam esta definição de Abrir e Fechar contém apenas três campos e são referidos como dados padrão da HLC. Dados interpolados Os dados interpolados são dados de marca regularmente espaçados. Os intervalos de interpolação suportados são: 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minutos e diariamente. Ao contrário dos dados podados que preservam o tempo original, os dados interpolados de dados de transformação transformam dados para fornecer uma série estilizada em selos de tempo convenientes de intervalo fixo. São suportados dois algoritmos de interpolação: Interpolação linear: se houver uma marca filtrada que cai exatamente no carimbo de hora normal, ela é fornecida. Caso contrário, os valores dos tiques filtrados que ajustam o cronograma regular são usados ​​para gerar interpolação linear (tempo) dos valores. Se nenhum dos tachos que coloquem um selo de tempo regular está dentro de um período de tempo igual ao intervalo de interpolação, esse selo de tempo normal é considerado obsoleto. Anterior Extrapolação Tick: Se houver um tiquetefeito filtrado que cai exatamente no carimbo horário normal, ele é fornecido. Caso contrário, os valores do tiquete anterior mais próximo ao timbre regular são fornecidos. Se o cronograma anterior mais próximo para um carimbo de hora regular não estiver dentro de um período de tempo igual ao intervalo de interpolação, esse carimbo de hora regular é considerado obsoleto. O preço é baseado em contar o número de carrapatos regulares não obsoletos. Isso garante que os dados interpolados nunca podem ser mais caros do que a série de dados de carrapatos a partir da qual ele é derivado. A menos que solicitado especificamente, os carrapatos regulares obsoletos não são fornecidos. A menos que solicitado especificamente, os fins de semana não são omitidos ativamente, mas eles seriam omitidos de forma implícita para os instrumentos negociados em bolsa, em virtude da omissão do carrapato. Um pedido de omissão ativa de fins de semana só terá impacto se: um instrumento negociado em bolsa for solicitado para entrega sem omissão de carrapatos obsoletos. Um instrumento 24 x 7 (por exemplo, OTC Forex) é solicitado. A interpolação linear é útil para estudar microestrutura e indicador de mercado. Pesquisa, no entanto, deve ser evitado para otimizar os limites ou avaliar as expectativas de retorno dos algoritmos de negociação, porque ele usa um ponto de dados futuro para gerar um preço artificial no cronograma. Para o último, a extrapolação de tiquetaque anterior ou os dados podados seriam mais apropriados. A Olsen Data coleta dados do mercado financeiro tick-by-tick usando sua tecnologia de servidor proprietária. Nosso banco de dados forex remonta a 1986, outros instrumentos foram adicionados gradualmente na década de 1990, levando a um banco de dados tick-by-tick que abrange milhares de instrumentos. Diferentes serviços de consolidação - como Reuters, Knight Ridder e Telerate - foram usados ​​no passado. Atualmente nossos principais fornecedores são GTIS e Tenfore. Os dados são coletados com carimbos de tempo de microsecond, mas geralmente são fornecidos com marcadores de tempo de resolução de um segundo. Tipos de dados de carrapatos: cotações de oferta e solicitação sincrônicas de ofertas (típicas para o mercado forex 24 horas) Cotações assíncronas de oferta e cotação (típicas para instrumentos negociados em bolsa) Preços de transação com ou sem volume (típico para troca - Instrumentos negociados) Níveis de índice Campos adicionais: Código de Instituição de quatro letras: Disponível com dados de ticks OTC (como o forex spot) a partir de 1994. Não apoiamos mapeamentos dos códigos para nomes de bancos, este campo irá ajudá-lo a identificar cotações distintas, mas sim Não necessariamente identificar o quoter. Credibilidade do filtro Olsen: um número que varia de 0 a 1 que descreve a qualidade de cada tiquetaque. Este campo permite que você ajuste a stringência do filtro aplicada aos dados do assunto. Um número de grandes pares de moedas - principalmente contra USD - até o ano de 1998 estão disponíveis no formato de dados HFDF93 muito popular, que deu um mapeamento detalhado de cotações para a instituição citadora. Dados podados O objetivo dos dados podados é reduzir a freqüência de dados de marca Para atender ao seu orçamento. A poda de intervalo é uma escolha popular. Este método de poda fornece o primeiro tiquetaque em cada intervalo em vez de cada tiquetaque. A poda de 1, 2, 5 e 10 segundos está disponível. Cada marca é fornecida com o carimbo de hora atual. Também apoiamos a poda estocástica. Neste caso, a sequência de carrapatos é uniformemente podada de modo a obter um número alvo de carrapatos em um mês. A poda estocástica preserva a flutuação relativa da densidade do carrapato durante o dia e o mês. Renovação e Cancelamento de Licença